对低保真输出进行抽样以估计高保真密度及其尾部

在多保真度设置中，来自两个（或更多）源（例如计算机代码）的数据在相同条件下可用，其中一个保真度较低但计算成本较低，另一个保真度较高且更昂贵。本文研究如果目标是估计高保真输出的概率密度函数，特别是分布尾部和极值，应该针对哪些低保真输出获取高保真输出。建议从根据某种提议分布对低保真输出进行重要性抽样的角度来处理这个问题，并结合基于极值理论的分布尾部特殊考虑。引入并研究了最优提议分布的概念，包括理论和模拟。该方法通过一个应用来激励和说明，该应用通过两个不同保真度的计算机代码估计船舶运动记录极值的概率密度函数。