在用于估计失效概率的多保真度贝叶斯模型中整合超参数不确定性
统计方法学
2021-03-31 v1 统计计算
摘要
多保真度模拟器是一种数值模型，其中输入之一控制着模拟的真实性与计算成本之间的权衡。我们的目标是估计在多保真度随机模拟器上超过给定阈值的概率。我们提出了一种基于高斯过程的完全贝叶斯方法来计算该概率的后验概率分布。我们特别关注模型的超参数。我们的方法在一个学术示例上得到了说明。
引用
@article{arxiv.1709.06896,
title = {Integrating hyper-parameter uncertainties in a multi-fidelity Bayesian model for the estimation of a probability of failure},
author = {Rémi Stroh and Julien Bect and Séverine Demeyer and Nicolas Fischer and Emmanuel Vazquez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.06896},
year = {2021}
}