通过聚合 Snell 包络实现美式期权的稳健对冲
数理金融
2025-06-18 v1 最优化与控制
概率论
摘要
我们构建了一个在非支配框架下用于 Snell 包络族的聚合器。我们将此构建用于建立美式期权的稳健对冲二元性，以及在一般半鞅环境下存在最小对冲策略的证明。我们的结果涵盖连续过程，或具有跳跃和非消失扩散的过程。一个关键应用是在金融市场模型中，通过半鞅特征来量化不确定性。
引用
@article{arxiv.2506.14553,
title = {Robust Hedging of American Options via Aggregated Snell Envelopes},
author = {Marco Rodrigues},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.14553},
year = {2025}
}
备注
22 pages