通过 Rényi 散度获得风险敏感泛函的鲁棒界
概率论
2013-10-25 v1
摘要
我们将指数积分与相对熵之间的对偶性扩展为涉及 Rényi 散度的指数积分变分公式。该公式以 Rényi 散度为项，刻画了风险敏感泛函及相关量（由尾部行为决定）对底层分布扰动的依赖性。这种刻画产生了对于大偏差缩放参数的所有值都有意义的上下界，从而能够用显式项量化风险敏感成本的鲁棒性。作为应用，我们考虑了模型某些方面不完全已知时的不确定性量化问题，以及利用可处理模型来界定难处理模型尾部性质的应用。
引用
@article{arxiv.1310.6391,
title = {Robust bounds on risk-sensitive functionals via Renyi divergence},
author = {Rami Atar and Kamaljit Chowdhary and Paul Dupuis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.6391},
year = {2013}
}
备注
20 pages, 2 figures