面向稳健风险测度的不确定性集构造：基于 $\phi$-Divergences 方法对抗尾部不确定性

Guanyu Jin; Roger J. A. Laeven; Dick den Hertog; Aharon Ben-Tal

面向稳健风险测度的不确定性集构造：基于 $\phi$-Divergences 方法对抗尾部不确定性

最优化与控制 2024-12-09 v1 综合经济学概率论经济学

作者: Guanyu Jin , Roger J. A. Laeven , Dick den Hertog , Aharon Ben-Tal

摘要

风险测度通常评估极端损失的影响，对尾部误指定极其敏感。本文研究鲁棒优化方法以应对尾部不确定性，提出统一框架用于构造给定名单模型下广泛风险测度的不确定性集。该框架基于使用两个（或多个） $\phi$ -Divergences 函数的参数化鲁棒风险测度，从而提供针对每种风险测度对尾部损失敏感性以及名单分布尾部行为量身定制的不确定性集。此外，我们的表述允许可 tractably 计算鲁棒风险测度，并挖掘描述决策者风险和歧义偏好的 $\phi$ -Divergences。

关键词

风险测度不确定性集鲁棒优化 $\phi$-Divergences 尾部风险

引用

@article{arxiv.2412.05234,
  title  = {Constructing Uncertainty Sets for Robust Risk Measures: A Composition of $\phi$-Divergences Approach to Combat Tail Uncertainty},
  author = {Guanyu Jin and Roger J. A. Laeven and Dick den Hertog and Aharon Ben-Tal},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2412.05234},
  year   = {2024}
}

备注

51 pages, 2 figures

面向稳健风险测度的不确定性集构造：基于 $\phi$-Divergences 方法对抗尾部不确定性

摘要

关键词

引用

备注

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