风险形式：表示、分解及其在部分可观测两阶段系统中的应用
最优化与控制
2018-11-20 v2
摘要
我们引入风险形式的概念，它是两个变量的实泛函：一个波兰空间上的可测函数与该空间上的测度。我们将对偶理论与Kusuoka表示推广到这一设定。对于作用于波兰空间乘积上的风险形式，我们定义边际形式与条件形式，并证明了一个分解公式，该公式将风险形式表示为其边际形式与条件形式的复合。我们将所提方法应用于具有部分信息与决策依赖观测分布的两阶段随机规划问题。
引用
@article{arxiv.1807.02300,
title = {Risk Forms: Representation, Disintegration, and Application to Partially Observable Two-Stage Systems},
author = {Darinka Dentcheva and Andrzej Ruszczynski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.02300},
year = {2018}
}