用于建模 COVID-19 传播及其对股市影响的回归方法
统计金融
2020-04-06 v1
摘要
本文研究了用于建模 COVID-19 传播及其对股市影响的不同回归方法。逻辑曲线模型结合贝叶斯回归被用于冠状病毒传播的预测分析。使用回归方法研究了 COVID-19 的影响，并与其他危机的影响进行了比较。在实际分析中，找到每天冠状病毒病例的最大值很重要，该点表示所研究区域内冠状病毒传播的估计减半时间。所得结果表明，具有不同原因的不同危机对相同股票有不同的影响。分别分析它们的影响很重要。贝叶斯推断使得分析危机影响的不确定性成为可能。
关键词
引用
@article{arxiv.2004.01489,
title = {Regression Approach for Modeling COVID-19 Spread and its Impact On Stock Market},
author = {Bohdan M. Pavlyshenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.01489},
year = {2020}
}