单变量 Student $t$-分布参数的参考先验与概率匹配先验
统计计算
2021-04-16 v1 统计方法学
摘要
本文推导了单变量 Student -分布的参考先验和概率匹配先验。这些先验通常能导出频率学派可关联性质的同时保持 Bayes 有效性。通过对模拟研究测试这些先验。重点在于后验中位数的相对均方误差（）以及样本量 时 95% 可信区间的频率学派覆盖概率。还考虑了基于 2000 次模拟的可信区间平均区间长度以及区间长度众数。这些先验的性能也在真实数据上进行了测试，即 IBM 股票的每日对数收益率。
引用
@article{arxiv.2104.07386,
title = {Reference and Probability-Matching Priors for the Parameters of a Univariate Student $t$-Distribution},
author = {A. J. van der Merwe and M. J. von Maltitz and J. H. Meyer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.07386},
year = {2021}
}