扩散过程最优停时的重组树近似
概率论
2017-12-13 v3
摘要
本文在一维扩散框架下开发了两种最优停时的数值方法。这两种方法均利用 Skorohod 嵌入来构造具有一般系数的扩散过程的重组树近似。该技术使我们能够确定收敛速率，并构造出具有相同最优速率的近似最优停时。最后，我们在几个模型上展示了我们方案的效率。
引用
@article{arxiv.1610.00554,
title = {Recombining Tree Approximations for Optimal Stopping for Diffusions},
author = {Erhan Bayraktar and Yan Dolinsky and Jia Guo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.00554},
year = {2017}
}
备注
Final version. To appear in SIAM Journal on Financial Mathematics