基于 RCA 模型的实时监测
统计方法学
2025-03-12 v1 计量经济学
摘要
我们提出了一族基于 WLS 残差 CUSUM 过程的加权统计量，利用标准 CUSUM 和 Page-CUSUM 过程，用于在线检测随机系数自回归模型中的变点。我们推导了在无变点原假设下所有可能加权方案的渐近性质，包括标准化 CUSUM 的情况，对此我们推导了 Darling-Erdos 型极限定理；我们的结果保证了在开放式和封闭式监测下的过程水平控制。除了考虑无协变量的标准 RCA 模型外，我们还将结果扩展到了包含外生回归变量的情况。无论观测值是否平稳（且无需预先了解其是否平稳），也无论其是转变为平稳还是非平稳状态，我们的结果均适用。因此，我们的方法特别适合用于检测泡沫或流行病的爆发或破灭。我们的模拟表明，我们的程序，特别是在对 CUSUM 过程进行标准化时，能够确保良好的水平控制和较短的检测延迟。我们通过研究流行病学和房价序列中结构性突变的在线检测来补充我们的理论。
引用
@article{arxiv.2312.11710,
title = {Real-time monitoring with RCA models},
author = {Lajos Horváth and Lorenzo Trapani},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.11710},
year = {2025}
}