可观测量的量子投资组合与风险中性估值模型

Fredrick Michael

可观测量的量子投资组合与风险中性估值模型

综合金融 2015-03-14 v1

作者: Fredrick Michael

摘要

编码在量子比特上的量子算法的量子投资组合最近已有报道。本文讨论了量子投资组合的连续变量版本。从底层的随机方程出发，得到了一个依赖于可观测量的测量值的期权风险中性估值模型，类似于传统的 Black-Scholes 估值模型。这里的量子算法编码在简谐振子 (SHO) 态上，并得到了 Glauber P 表示的 Fokker-Planck 方程作为分析的起点。此外，本文还讨论了量子比特投资组合极化的观测，并利用得到的 Fokker-Planck 方程求出了量子比特极化投资组合的风险中性估值。

关键词

量子投资组合风险中性估值连续变量 Fokker-Planck 方程 Glauber P 表示简谐振子

引用

@article{arxiv.1004.0844,
  title  = {Quantum Portfolios of Observables and the Risk Neutral Valuation Model},
  author = {Fredrick Michael},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1004.0844},
  year   = {2015}
}

备注

8 pages, no figures

可观测量的量子投资组合与风险中性估值模型

摘要

关键词

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