大规模动态投资组合优化中的量子计算与经典计算基准测试：考虑市场摩擦因素

量子计算正以变革性力量推动金融行业发展，但其相对于传统方法的优势尚未得到证明。随着该技术的快速发展，对不同计算策略进行公平评估和比较的基准测试至关重要。本研究提出了一个具有挑战性但可求解的问题，即在具有真实世界市场条件和摩擦因素下的大规模动态投资组合优化问题。我们将此问题建模为二次无约束二进制优化（QUBO）问题，与数字计算兼容，可直接用于量子计算，以建立可靠的基准。通过应用最新求解器并使用真实数据，我们发布的基准帮助验证动态交易策略（无论是量子计算还是数字计算）的真实进展，确保报告的投资组合优化改进基于稳健、透明且可比的指标。