投资组合优化的量子退火真实世界测试
量子物理
2023-03-23 v1
摘要
在本札记中，我们描述了一项使用二次无约束二元优化（QUBO）公式进行投资组合优化的实验。我们所使用的数据集取自一个真实世界问题，该问题目前已有经典解部署并用于生产环境。这项由 Raiffeisen Bank International (RBI) 与 Reply 合作开展的工作中，我们推导出一种 QUBO 公式，并使用多种方法求解：两种 D-Wave 混合求解器（结合量子退火器与经典方法的使用）以及一种纯经典算法。特别关注了要求所得投资组合方差低于指定阈值的约束的实现，其在伊辛模型中的表示并不直观。我们得到了与精确经典策略获得的全局最优一致的结果。然而，由于 QUBO 参数调优对优化至关重要，我们研究了一种可实现自动调优的混合方法。
引用
@article{arxiv.2303.12601,
title = {A real world test of Portfolio Optimization with Quantum Annealing},
author = {Wolfgang Sakuler and Johannes M. Oberreuter and Riccardo Aiolfi and Luca Asproni and Branislav Roman and Jürgen Schiefer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.12601},
year = {2023}
}