电力市场日前拍卖中网络约束的原则性数据补全
系统与控制
2021-06-09 v1 计算工程、金融与科学
系统与控制
摘要
网络约束在欧洲电力市场的价格发现机制中起着关键作用，但历史数据非常稀疏，通常不足以支撑许多量化应用。我们通过首先恢复称为发电转移因子（GSK）和相角（PA）的潜在时变信号以及电网特性，经由数学优化问题来重建称为电力传输分配因子（PTDF）和剩余可用裕度（RAM）的约束数据。这通过利用某些子空间中的边际凸性，经由交替最小化求解。然后利用电网结构将 GSK 和 PA 映射到 PTDF 和 RAM。我们的重建对 PTDF 和 RAM 取得了良好的样本内和样本外相对误差。我们进一步表明，我们的模型优于朴素方法，且重建的 GSK 和 PA 恢复了特定结构。
引用
@article{arxiv.2106.04310,
title = {Principled Data Completion of Network Constraints for Day Ahead Auctions in Power Markets},
author = {Ioan Alexandru Puiu and Raphael Andreas Hauser},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.04310},
year = {2021}
}