REC 市场中的主-agent 平均场博弈
数理金融
2022-06-28 v2
摘要
主-agent 博弈是一个日益增长的研究领域，关注委托人与 agent 的最优行为，前者从后者处承揽工作，并为此提供金钱奖励。尽管该领域典型地考虑单一 agent，但由委托人承揽多个 agent 甚至无限多 agent 的情形正日益突出，并带来有趣且现实的问题。此处，agent 之间构成 Nash 均衡，而作为集体与委托人之间构成 Stackelberg 均衡。我们将此框架应用于实施可再生能源证书（REC）市场的问题，其中委托人要求受监管企业（发电商）支付与其所持 REC 数量成反比的违规罚款。REC 可通过清洁能源发电或市场购买获得。agent 对该罚款作出反应，并优化其行为以最小成本应对系统。在 agent 模型中我们纳入市场出清以及 agent 异质性。对于给定的市场设计，我们利用平均场博弈技术求得 agent 间的 Nash 均衡。随后，我们利用扩展 McKean-Vlasov 控制问题的技术求解委托人（监管者）问题，其旨在选择罚款函数以最优地平衡环境与收入影响。通过这些技术我们发现，最优罚款函数关于 agent 状态是线性的，表明最优排放规制市场更类似于税收或返利，而与委托人的效用函数无关。
引用
@article{arxiv.2112.11963,
title = {Principal agent mean field games in REC markets},
author = {Dena Firoozi and Arvind V Shrivats and Sebastian Jaimungal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.11963},
year = {2022}
}
备注
Work in progress