面向最优能源需求响应管理的平均场道德风险

我们通过量化考虑受共同噪声影响的一平均场消费者的影响，研究电力市场中的需求响应合约问题。我们将该问题表述为一个具有道德风险的委托-代理问题，其中委托人——她——是一位电力生产商，持续观测连续统上风险厌恶消费者的消费，并设计合约以降低其生产成本。更确切地说，生产商激励消费者在不同用途中降低其消费的平均值与波动性，而不观测他们所付出的努力。我们证明，生产商可通过将合约索引于某一代理人的消费以及来自全体消费者分布的聚合消费统计量，从而从考虑消费者平均场中获益。在线性能源估值情形下，我们给出了这种最大化生产商效用的新型最优合约的闭式表达式。在大多数情况下，我们表明这种新型合约允许委托人选择其愿意承担的风险，并将手头问题化简为不相关的问题。