极端天气事件的天气衍生品定价
应用统计
2011-09-21 v1
摘要
我们考虑为防范极端天气而使用的天气衍生品进行定价。所述方法利用空间统计学和极值理论的结果，首先将极端天气建模为 max-stable 过程，然后利用这些模型模拟一般天气衍生品集合的赔付情况。这些模拟捕捉了赔付的空间依赖性。结合巨灾费率厘定的结果，我们展示了该方法如何用于计算可续保加成型天气衍生品的风险负荷和保费。
引用
@article{arxiv.1109.4168,
title = {Pricing Weather Derivatives for Extreme Events},
author = {Robert J. Erhardt and Richard L. Smith},
journal= {arXiv preprint arXiv:1109.4168},
year = {2011}
}