利用多元时间序列分析从新闻文章预测公司 ESG 评级
综合金融
2022-12-23 v1 信息检索
机器学习
摘要
近年来，公司的环境、社会和治理（ESG）参与已步入公众关注焦点。随着强制报告要求的实施以及投资者将可持续性纳入投资决策，对透明可靠的 ESG 评级的需求正在增长。然而，尽管该主题日益重要，用于预测 ESG 评级的自动化方法仍相当匮乏。在本文中，我们构建了一个模型，通过多元时间序列构建与深度学习技术相结合，从新闻文章预测 ESG 评级。我们还创建并发布了一个包含约 3,000 家美国公司及其评级的新闻数据集用于训练。通过实验评估，我们发现该方法提供了准确的结果，优于当前最优（SOTA），并且可在实践中用于支持 ESG 评级的手动确定或分析。
引用
@article{arxiv.2212.11765,
title = {Predicting Companies' ESG Ratings from News Articles Using Multivariate Timeseries Analysis},
author = {Tanja Aue and Adam Jatowt and Michael Färber},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.11765},
year = {2022}
}