第二价格拍卖中合约履约的最优实时竞价策略
系统与控制
2020-12-21 v1 系统与控制
摘要
我们研究一类实时竞价问题，其源于一组合约义务：规定某企业在实时拍卖中于指定时长内赢得规定数量的异质曝光或广告位。合约规定了物品定向标准（可能重叠）与供应要求。利用庞特里亚金极大值原理，我们证明由此产生的连续时间且时间非齐次的规划问题可化简为有限维凸优化问题并求解至最优。此外，我们提供通过滚动时域随时间更新竞价计划的算法。最后，我们基于真实数据给出数值结果并展示其与生产-运输问题的联系。
引用
@article{arxiv.2012.10001,
title = {Optimal Real-time Bidding Policies for Contract Fulfillment in Second Price Auctions},
author = {R. J. Kinnear and R. R. Mazumdar and P. Marbach},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.10001},
year = {2020}
}