相互作用粒子系统的最优滤波
最优化与控制
2024-09-04 v1 概率论
摘要
本文研究了由具有相互作用的随机微分方程生成的相互作用粒子系统的最优滤波问题。通过利用 Malliavin 微积分，我们构建了协方差过程的微分方程，将滤波问题转化为最优控制问题。最终我们给出最优滤波器系数的必要条件。
引用
@article{arxiv.2409.00126,
title = {Optimal Filtering for Interacting Particle Systems},
author = {Andrey Dorogovtsev and Yuecai Han and Kateryna Hlyniana and Yuhang Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.00126},
year = {2024}
}