关于用于模拟退火的一般化朗之万方程
概率论
2023-11-01 v3 最优化与控制
摘要
在本文中，我们考虑用于模拟退火和非凸函数优化的广义（高阶）朗之万方程。我们的方法通过用适当的 Ornstein-Uhlenbeck 过程替换布朗噪声来修正欠阻尼朗之万方程，以考虑系统中的记忆效应。在损失函数和退火时间表满足合理条件下，我们建立了连续时间动力学收敛到全局最小值的结论。此外，我们从数值上研究了其性能，并表明在与欠阻尼和过阻尼朗之万动力学使用相同退火时间表时，具有更好的性能和更高的状态空间探索能力。
引用
@article{arxiv.2003.06448,
title = {On the Generalised Langevin Equation for Simulated Annealing},
author = {Martin Chak and Nikolas Kantas and Grigorios A. Pavliotis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.06448},
year = {2023}
}
备注
37 pages, 4 figures