动力学伊辛模型与离散自回归过程的等价性
统计力学
2021-05-26 v3 计量经济学
数据分析、统计与概率
摘要
二值随机变量是描述从磁自旋到金融时间序列和神经元活动等各类系统的基本构件。在统计物理中，动力学伊辛模型被引入用以描述自旋晶格磁矩的动力学，而在时间序列分析中，离散自回归过程被设计用来捕捉二值时间序列之间的多元依赖结构。本文给出了这两个模型在唯一可逆映射范围内严格等价的证明，该映射明确地将一组模型参数与另一组联系起来。我们的结果得到了进一步的佐证：两个模型都给出了具有给定均值、一阶自相关和滞后互相关的二值时间序列的最大熵分布。我们进一步表明，这两个模型之间的等价性使得人们能够利用最初为其中一个模型开发的推断方法来推断另一个模型。
引用
@article{arxiv.2008.10666,
title = {On the equivalence between the Kinetic Ising Model and discrete autoregressive processes},
author = {Carlo Campajola and Fabrizio Lillo and Piero Mazzarisi and Daniele Tantari},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.10666},
year = {2021}
}