极值理论中的块最大值方法：PWM 估计量
统计理论
2014-12-31 v2 统计理论
摘要
在极值理论中，有两种被广泛使用的基本方法：块最大值 (BM) 方法和超阈值峰值 (POT) 方法。尽管针对 POT 方法已有大量理论研究，但 BM 方法尚未得到充分探讨。本文旨在提供证明 BM 方法合理性的条件。我们还对这两种方法进行了理论比较研究，该研究与基于模拟数据和完全参数模型的大量现有文献总体一致。结果表明，在通常的实际条件下，BM 方法是一种相当有效的方法。在本文中，我们仅限于独立同分布 (i.i.d.) 情形，并重点关注 Hosking、Wallis 和 Wood [Technometrics (1985) 27 251-261] 提出的概率加权矩 (PWM) 估计量。
引用
@article{arxiv.1310.3222,
title = {On the block maxima method in extreme value theory: PWM estimators},
author = {Ana Ferreira and Laurens de Haan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.3222},
year = {2014}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/14-AOS1280 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)