基于块数据的重尾分布高分位数推断
统计理论
2023-06-27 v2 统计方法学
统计理论
摘要
在本文中，我们考虑当块内仅观测到少数最大值时，由块数据推断重尾分布高分位数的估计问题。我们提出高分位数的估计量，并证明这些估计量是渐近正态的。此外，我们采用经验似然法与调整经验似然法构造高分位数的置信区间。通过模拟研究，我们还就覆盖概率与置信区间长度比较了正态近似法与调整经验似然法的表现。
引用
@article{arxiv.2207.07988,
title = {Inference of high quantiles of a heavy-tailed distribution from block data},
author = {Yongcheng Qi and Mengzi Xie and Jingping Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.07988},
year = {2023}
}
备注
28 pages