多元分块极大值与超阈值峰值方法中的二阶条件

二阶条件为建立关于尾部相关量估计量的渐近结果提供了自然框架。此类条件通常针对手头的估计原理量身定制，并且对于基于分块极大值（BM）方法或超阈值峰值（POT）方法的估计量可能大不相同。在本文中，我们给出多元情形下 BM 与 POT 方法典型二阶条件之间关系的细节。我们表明这两个条件通常相互蕴含，但可能具有不同二阶参数。后者意味着，依据数据生成过程，两种方法之一可比另一种达到更快的收敛速率。我们详细考察了多元 Archimax copulas 类；我们发现该类包含这样的模型：其 BM 方法的二阶参数更小，反之亦然。该理论通过一项小型仿真研究加以说明。