关于与相对于 PII 过程的随机变量积分表示相关的某些期望和导数算子
概率论
2012-02-06 v1
摘要
给定一个具有独立增量的过程 （不一定是鞅）和一大类平方可积随机变量 ，其中 是有限测度 的 Fourier 变换，我们提供了显式的 Kunita-Watanabe 和 F"ollmer-Schweizer 分解。该表示通过两个重要映射来表达：与 的特征相关的期望和导数算子。我们还提供了用底层过程 对冲索赔 时的方差最优误差的显式表达式。这些问题 motivated by 寻找数学金融中著名的全局和局部二次风险最小化问题的解。
引用
@article{arxiv.1202.0619,
title = {On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process},
author = {Stéphane Goutte and Nadia Oudjane and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.0619},
year = {2012}
}
备注
29 pages