多元从属 Lévy 过程的非线性相依性研究
统计理论
2020-04-09 v1 组合数学
统计理论
摘要
多元从属 Lévy 过程在金融中广泛用于建模多元资产收益。我们提出利用这些过程的多元累积量来挖掘金融资产间的非线性相依性，为此我们使用多指标广义 Bell 多项式给出了其闭式公式。利用多元累积量，我们进行了敏感性分析，以考察由驱动相依结构的模型参数所决定的非线性相依性。
引用
@article{arxiv.2004.03933,
title = {On non-linear dependence of multivariate subordinated L\'evy processes},
author = {Elvira Di Nardo and Marina Marena and Patrizia Semeraro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.03933},
year = {2020}
}