关于 SDE 延迟的多步估计
统计理论
2020-10-16 v1 统计理论
摘要
我们考虑由若干 SDE 解的观察来进行延迟估计的问题。已知这些模型的 MLE 是一致且渐近正态的，但似然比函数对参数不可微，因此 MLE 的数值计算存在一定困难。我们提出一步和两步 MLE，其计算无此类问题，并给出渐近等价于 MLE 的估计量。这些构造分两步或三步实现。首先我们构造初步估计量，它们一致且渐近正态，但非渐近有效。然后我们利用这些估计量和修正的 Fisher 得分方法得到一步和两步 MLE。我们设想其数值实现要简单得多。文中引入了随机 Pantograph 方程并讨论了相关统计问题。
引用
@article{arxiv.2010.07624,
title = {On Multi-step Estimation of Delay for SDE},
author = {Yury A. Kutoyants},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.07624},
year = {2020}
}
备注
30 pages