半参数模型中 K 步最大似然估计的收敛速率
统计理论
2007-08-23 v1 统计理论
摘要
我们提出了一种基于轮廓似然函数计算半参数模型中参数分量 K 步最大似然估计 (MLE) 的迭代方法。K 步 MLE 的高阶收敛速率主要取决于其初始估计的精度以及半参数模型中 nuisance 函数参数的收敛速率。此外，我们可以证明，经过有限次迭代步骤后，K 步 MLE 具有与常规 MLE 相同的渐近有效性。我们的理论已在几个特定的半参数模型中得到验证。此外还提出了模拟研究以支持这些理论结果。
引用
@article{arxiv.0708.3041,
title = {Convergence Rate of K-Step Maximum Likelihood Estimate in Semiparametric Models},
author = {Guang Cheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.3041},
year = {2007}
}
备注
22 pages, 2 tables