关于 2008 年金融危机对数周期描述的注记
统计金融
2015-05-18 v2 物理与社会
摘要
我们从对数周期函数模型的角度分析了 2008 年不同金融市场的金融危机。特别地，我们考虑了道琼斯指数、DAX 指数和恒生指数。我们简要讨论了物理学中的临界现象理论与金融市场之间可能存在的关系。
引用
@article{arxiv.1005.2044,
title = {Note on log-periodic description of 2008 financial crash},
author = {Katarzyna Bolonek-Lason and Piotr Kosinski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1005.2044},
year = {2015}
}
备注
13 pages, 7 figures; references and few comments added;