非参数波动率密度估计
统计理论
2014-07-15 v2 统计理论
摘要
我们考虑两类随机波动率模型。两类模型均含一个平稳波动率过程，我们旨在估计其在某一固定时刻的密度。我们讨论离散时间模型，其中例如对数价格过程被建模为波动率过程与独立同分布噪声的乘积。我们也考虑某些连续时间扩散过程的样本。采样时刻为等距且间距趋于零。我们提出一种基于平方过程对数的傅里叶型反卷积核密度估计量来估计波动率密度。推导了偏差展开式与方差界。
引用
@article{arxiv.math/0107135,
title = {Nonparametric Volatility Density Estimation},
author = {Bert van Es and Peter Spreij and Harry van Zanten},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0107135},
year = {2014}
}