抛物型随机偏微分方程的高频分析
统计理论
2020-06-02 v4 概率论
统计方法学
统计理论
摘要
我们考虑一类二阶抛物型随机偏微分方程的随机波动率估计问题。假设解以高时间频率被观测，我们利用多幂变差及相关泛函的极限定理，为积分波动率过程构造一致的（consistent）非参数估计量与渐近置信界。作为我们分析的一个副产品，我们还获得了噪声空间协方差函数正则性的可行估计量。
引用
@article{arxiv.1806.06959,
title = {High-frequency analysis of parabolic stochastic PDEs},
author = {Carsten Chong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.06959},
year = {2020}
}
备注
Including supplementary material; accepted for publication in the Annals of Statistics