离散时间模型的非参数波动率密度估计
统计理论
2014-07-15 v1 统计理论
摘要
我们考虑具有平稳波动率过程的资产价格离散时间模型。我们的目标是估计该过程在一组连续时间瞬间上的多元密度。提出一种基于平方过程对数的 Fourier 型反卷积核密度估计量来估计波动率密度。推导了偏差的展开式与方差的界。
引用
@article{arxiv.math/0206142,
title = {Nonparametric volatility density estimation for discrete time models},
author = {Bert van Es and Peter Spreij and Harry van Zanten},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0206142},
year = {2014}
}