时间序列面板数据的非参数稳健监控

在许多应用中，需要一种控制过程来检测一组序列相关过程中的潜在偏差。通常这些过程被噪声污染，且为此目的并无关于受控数据的先验信息可用。本文提出一种通用的非参数监控方案，用于监控具有时变均值与方差的此类面板。该方法基于由块自助法设计的控制图，不需要对数据分布作参数假设。该过程旨在应对强噪声、潜在缺失值以及受控序列缺失的情况，通过智能利用面板中的信息来解决。我们的方法辅以支持向量机过程，用于估计所遇偏差（如阶跃偏移或函数漂移）的幅值与形式。该方案虽本质通用，却能够处理一个重要应用数据问题：对作为国际太阳黑子数（长期太阳活动的世界参考）一部分的太阳黑子数观测子集的偏差控制。