随机终止时间FBSDEs的非参数估计
统计理论
2024-05-24 v1 统计理论
摘要
本文研究了具有随机终止时间的FBSDEs函数系数的非参数估计，包括局部常数和局部线性估计量。我们提供了时间跨度和采样间隔的完整二维渐近性，允许精确表征其分布。此外，提供了经验似然（EL）方法来构建这些估计量的数据驱动置信区间。一些数值模拟研究了估计量的有限样本性质，并比较了EL方法和基于渐近正态性的传统方法在构建置信区间方面的性能。
引用
@article{arxiv.2405.13266,
title = {Nonparametric estimation of FBSDEs with random terminal time},
author = {Shaolin Ji and Chenyao Yu and Linlin Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.13266},
year = {2024}
}