基于微分机器学习的非线性定价
无序系统与神经网络
2023-11-08 v1
摘要
本研究的目标是评估并获得使用两种用于奇异金融衍生品定价与敏感性分析方法的经验，即自动伴随微分（AAD）与深度学习。该工作受 Danske Bank 量化分析师 Antoine Savine 与 Brian Huge 发表的论文启发，其中作者引入了一种为任意金融衍生品构建极高效定价与风险近似器的新方法。
引用
@article{arxiv.2311.04178,
title = {Non-Linear pricing with differential machine learning},
author = {Pavel Goldin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.04178},
year = {2023}
}