深度联合学习 Bermudan 期权价值
计算金融
2024-04-18 v1 数值分析
数值分析
摘要
本文通过采用先进的深度学习技术来解决定价复杂金融衍生品的问题。具体而言,我们巧妙地结合了多种高级神经网络概念,包括微分机器学习、类似蒙特卡洛模拟的训练样本和联合学习,从而构建一种高效的数值解法。该方法的应用在计算金融领域是一种新颖的开发。我们还提出了一种新的设计方案,用于定价即期产品,即 Bermudan 期权。所提出方法在效率和准确性上的改进通过一系列数值实验得到广泛阐述。此外,该新方法可以扩展到其他金融衍生品的定价。
引用
@article{arxiv.2404.11257,
title = {Deep Joint Learning valuation of Bermudan Swaptions},
author = {Francisco Gómez Casanova and Álvaro Leitao and Fernando de Lope Contreras and Carlos Vázquez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.11257},
year = {2024}
}