基于新闻的商业景气指数及其作为经济指标的性质
计算与语言
2021-10-22 v1
摘要
本文提出一种基于文本数据度量商业景气的方法。商业景气传统上由调查度量，而开展此类调查成本高且耗时。为解决这些问题，我们利用每日报纸文章并采用基于自注意力的模型来定义名为 S-APIR 的商业景气指数，其中研究了异常检测模型以妥善处理不同体裁的新闻文章。此外，我们提出一种简单方法，从时间上分析任意给定事件对预测的商业景气指数的贡献程度。为证明所提方法的有效性，我们对 12 年的报纸文章进行了广泛分析。分析表明，S-APIR 指数与既有的基于调查的指数强正相关（相关系数最高达 r=0.937），且异常检测对综合性报纸尤其有效。同时，将 S-APIR 与多种经济指数比较，揭示了 S-APIR 反映宏观经济趋势以及经济主体经济前景与情绪的性质。此外，为说明 S-APIR 如何惠及经济学家与政策制定者，我们分析了若干事件随时间对商业景气的影响。
引用
@article{arxiv.2110.10340,
title = {News-based Business Sentiment and its Properties as an Economic Index},
author = {Kazuhiro Seki and Yusuke Ikuta and Yoichi Matsubayashi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.10340},
year = {2021}
}
备注
40 pages, to be published in Information Processing and Management