关于金融新闻情感的量化——我们的方法正确吗？
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2023-12-27 v1 人工智能
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神经与进化计算
摘要
典型的投资者每天从阅读每日新闻开始，以获得对市场表现的直觉。基于新闻基调的推测最终塑造了他们对市场的反应。如今，计算机被训练用于计算新闻情感，以便将其作为预测股市走势和收益的变量。一些研究人员甚至开发了基于新闻的市场指数来预测股市收益。新闻情感分析领域的大多数研究都集中在使用 Vader、Loughran-McDonald (LM)、Harvard IV 和 Pattern 等库上。然而，测量金融新闻情感的流行方法真的正确处理了情感分析问题吗？我们的实验表明，使用这些库测量情感（尤其是对于金融新闻）无法描绘真实情况，因此可能不太可靠。因此，问题依然存在：测量金融新闻情感最有效和最准确的方法是什么？我们的论文探讨了这些问题，并试图通过 SENTInews 来回答它们：这是一个针对印度语境定制的独一无二的金融新闻情感分析器。
引用
@article{arxiv.2312.14978,
title = {On Quantifying Sentiments of Financial News -- Are We Doing the Right Things?},
author = {Gourab Nath and Arav Sood and Aanchal Khanna and Savi Wilson and Karan Manot and Sree Kavya Durbaka},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.14978},
year = {2023}
}
备注
submitted to the 56th Annual Convention of ORSI and 10th International Conference on Business Analytics and Intelligence held at the Indian Institute of Science (IISc) during 18-20 December 2023