关于因子增强回归模型中较弱负载下的等预测准确性新检验
计量经济学
2025-11-05 v4
摘要
我们为 Pitarakis (2023) 和 Pitarakis (2025) 在因子增强回归模型情景下进行的等预测准确性和覆盖性检验提供了理论基础。这对实践者来说很重要，因为目前没有理论支撑这些简单且强大的检验在此情境下使用。为此，我们采用一种新理论，纳入实证广泛记录的均匀/非均匀弱因子负载事实，并追踪其对预测比较问题的影响。
引用
@article{arxiv.2409.20415,
title = {New Tests of Equal Forecast Accuracy for Factor-Augmented Regressions with Weaker Loadings},
author = {Luca Margaritella and Ovidijus Stauskas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.20415},
year = {2025}
}