Bayes 因子与后验估计：同一枚硬币的两面
统计理论
2022-10-24 v4 统计理论
摘要
近来，若干研究者声称由 Bayes 因子（或后验优势比）得出的结论可能与由 Bayesian 后验估计得出的结论相矛盾。在这篇短文中，我们指出若愿意一致地定义先验与后验，则不存在此种“不相容”。相容性的关键在于，用于检验的（隐含）先验模型优势比与用于估计的相同。我们的建议很简单：若报告了比较两个模型的 Bayes 因子，则也应报告恰当地承认两个模型中哪一个为正确的不确定性的后验估计。
引用
@article{arxiv.2204.06054,
title = {Bayes factors and posterior estimation: Two sides of the very same coin},
author = {Harlan Campbell and Paul Gustafson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.06054},
year = {2022}
}
备注
12 pages