基于一般单位分解的新 Copula 及其在风险管理中的应用（第二部分）
风险管理
2020-12-17 v2
摘要
我们提出了一种构造性的、自包含的方法来处理近期文献中引入的数据驱动的无限单位分解 Copula。特别地，我们考虑了负二项和泊松 Copula，并提出了将这些 Copula 拟合到任意维度的高度不对称数据问题的解决方案。
引用
@article{arxiv.1709.07682,
title = {New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)},
author = {Dietmar Pfeifer and Andreas Mändle and Olena Ragulina},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.07682},
year = {2020}
}
备注
12 pages, 24 figures, 3 tables, 10 references