基于一般单位分解的新型copula及其在风险管理中的应用
风险管理
2020-12-17 v3
摘要
我们基于广义无限单位分解方法构造了新的多元copula。与有限单位分解copula相反，该方法允许尾部依赖以及不对称性。文中还指出了将此类copula拟合到来自量化风险管理的真实数据的可能性。
引用
@article{arxiv.1505.00288,
title = {New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management},
author = {Dietmar Pfeifer and Hervé Awoumlac Tsatedem and Andreas Mändle and Côme Girschig},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.00288},
year = {2020}
}
备注
23 pages, 24 figures, 4 tables, 2o references