全球银行系统的网络分析与可疑交易检测
社会与信息网络
2025-03-12 v1
摘要
本文提出一种新颖的基于网络的方法来分析银行系统，聚焦于两个主要主题：利用国际清算银行（BIS）数据识别全球银行网络中的影响力节点，以及开发一种用于反洗钱的可疑交易检测算法。借助对抗网络的概念，我们考察国际清算银行数据，以刻画金融传染背景下各国中的低调领导者和高度暴露节点。低调领导者是指尽管中心性较低但具有显著影响力的节点，而高度暴露节点则代表对违约最为脆弱的节点。另一方面，我们利用 Rabobank 的匿名交易数据，设计了一种基于 Louvain 方法进行网络划分并结合环检测的反洗钱算法，识别出表明潜在洗钱活动的未报告交易模式。研究结果揭示了系统性脆弱性，并提出了应对金融稳定与监管合规挑战的工具。
引用
@article{arxiv.2503.08456,
title = {Network Analysis of Global Banking Systems and Detection of Suspicious Transactions},
author = {Anthony Bonato and Juan Chavez Palan and Adam Szava},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.08456},
year = {2025}
}