掷币博弈中的多步贝叶斯策略及其在连续时间资产交易博弈中的应用
交易与市场微观结构
2010-08-23 v2 概率论
摘要
我们在 Shafer 和 Vovk (2001) 的博弈论概率框架下研究掷币博弈中的多步贝叶斯下注策略。我们表明，通过这些策略的可数混合，赌徒或投资者可以利用自然移动偏离独立伯努利试验的任意模式。随后，我们将该方案应用于连续时间的资产交易博弈，并推导出当资产价格路径的变差指数偏离 2 时投资者资本的指数增长率。
引用
@article{arxiv.0802.4311,
title = {Multistep Bayesian strategy in coin-tossing games and its application to asset trading games in continuous time},
author = {Kei Takeuchi and Masayuki Kumon and Akimichi Takemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:0802.4311},
year = {2010}
}