多层集合卡尔曼滤波
数值分析
2016-06-30 v2 概率论
统计计算
摘要
本文将多层蒙特卡洛采样策略嵌入集合卡尔曼滤波（EnKF）的蒙特卡洛步骤中，适用于有限维信号演化和含噪离散时间观测的设定。信号动力学由随机微分方程（SDE）描述，并引入时间网格层次以实现该 SDE 的多层数值积分。所得到的多层 EnKF 被证明在计算代价与逼近精度方面渐近优于标准 EnKF。理论结果通过数值实验加以验证。
引用
@article{arxiv.1502.06069,
title = {Multilevel ensemble Kalman filtering},
author = {Håkon Hoel and Kody J. H. Law and Raul Tempone},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.06069},
year = {2016}
}