多通道话语作为比特币价格与交易量变动的指标
统计金融
2018-11-09 v1 机器学习
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摘要
本研究旨在识别与比特币相关的新闻发布与在线话语如何体现在比特币交易所的价格与交易量变动中。由于本质上为数字化，所有比特币相关的基础数据（来自交易所，以及直接来自区块链的交易数据）均可在线上获得，而对于传统企业或交易所交易的货币而言并非如此。这使得比特币成为此类研究的有趣对象，因为它能够将情绪映射到原本可能无法获取的基础事件上。此外，比特币讨论主要在在线论坛与聊天频道进行。在股票交易中，情绪数据在交易决策中的价值已被多次证明 [1] [2] [3]，本研究旨在确定此类数据对比特币交易模型是否具有价值。为此，我们收集了 2015 年全年的数据，来源包括 Bitcointalk.org（按发帖量计最大的比特币论坛）、Bloomberg 与华尔街日报等既定新闻源、完整的 /r/btc 与 /r/Bitcoin 子版块，以及 bitcoin-otc 与 bitcoin-dev IRC 频道。通过分析这些关于情绪与交易量的数据，我们发现论坛、新闻与 Reddit 情绪同情绪表达后 1 至 5 天的价格与交易量变动之间存在弱至中等程度的相关性。Granger 因果检验确认了情绪对每日百分比价格与交易量变动的预测因果性，同时也强调了市场变动对在线社区中情绪表达的预测因果性。
引用
@article{arxiv.1811.03146,
title = {Multi-channel discourse as an indicator for Bitcoin price and volume movements},
author = {Marvin Aron Kennis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.03146},
year = {2018}
}
备注
18 pages