MSTest: 用于检验马尔可夫转换模型的R包
统计方法学
2024-11-14 v1 计量经济学
统计计算
摘要
我们介绍了R包MSTest，它实现了用于识别马尔可夫转换模型中机制数量的假设检验程序。这些模型在经济学、金融学和许多其他领域有广泛的应用。MSTest包包括Rodriguez-Rondon和Dufour (2024)提出的蒙特卡洛似然比检验程序、Dufour和Luger (2017)提出的基于矩的检验、Carrasco、Hu和Ploberger (2014)提出的参数稳定性检验以及Hansen (1992)提出的似然比检验。此外，该包使用户能够使用期望最大化(EM)算法或最大似然估计(MLE)来模拟和估计单变量和多变量马尔可夫转换和隐马尔可夫过程。我们通过模拟实验和对美国GNP增长数据的应用来展示MSTest包的功能。
引用
@article{arxiv.2411.08188,
title = {MSTest: An R-Package for Testing Markov Switching Models},
author = {Gabriel Rodriguez-Rondon and Jean-Marie Dufour},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.08188},
year = {2024}
}