双变量正态模型中常见相关统计量之间渐近相对效率的单调性
统计理论
2009-08-03 v1 概率论
统计计算
统计理论
摘要
Pearson相关是最常见的相关统计量，主要用于参数设置。非参数相关统计量中最常见的是Spearman相关和Kendall相关。我们证明，对于双变量正态独立同分布样本，这三个统计量之间的成对渐近相对效率单调依赖于总体相关系数。这种单调性是一个更强结果的推论。证明依赖于使用洛必达型法则处理单调性模式。
引用
@article{arxiv.0907.5448,
title = {Monotonicity properties of the asymptotic relative efficiency between common correlation statistics in the bivariate normal model},
author = {Raymond Molzon and Iosif Pinelis},
journal= {arXiv preprint arXiv:0907.5448},
year = {2009}
}