基于矩估计量的含误差观测极端分位数估计：在椭圆极端分位数区域估计中的应用

在极值理论的许多应用领域中，感兴趣的变量并非直接可观测，而是包含误差。本文量化了这些误差在基于矩的极值指数估计及相应的极端分位数估计中的影响。我们考虑了所有类型的分布，包括短尾、轻尾和重尾分布。特别地，我们推导了误差渐近可忽略的条件。作为一个应用，我们考虑了多元椭圆分布下的仿射等变极端分位数区域估计。